ประเด็นสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

นี่เป็นบทความที่สองในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ในบทความเรื่อง "การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง – วิกฤติในปี 2550" ผมได้กล่าวถึงปัญหาสภาพคล่องทั่วโลกของธนาคารซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 2550 และชี้ให้เห็นถึงวิกฤติทางการเงินในปัจจุบัน หลังจากนั้นฉันได้ตรวจสอบแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและทบทวนเหตุการณ์ในช่วงฤดูร้อนเพื่ออธิบายสาเหตุที่ทำให้หลายธนาคารประสบกับความเครียดอย่างรุนแรง

โผล่ออกมาจากวิกฤติการณ์ว่าประเด็นสำคัญถูกเพิกเฉยและละเลย "คณะกรรมการบาเซลในการกำกับดูแลธนาคาร" ให้แนวทางเพิ่มเติมในการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงในปีพ. ศ. 2551
[1965900] การกำหนดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร

  • การยอมรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
  • การกำหนดระดับความสามารถในการชำระสภาพ
  • การกำหนดต้นทุนด้านสภาพคล่องประโยชน์และความเสี่ยงต่อกิจกรรมของธนาคาร การทดสอบความเครียด
  • การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายในวันและ
  • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมระเบียบวินัยในตลาด
  • ในบทความนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเรื่องสภาพคล่องในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ของธนาคารบาเซิล

    คู่มือนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเป็น "หลักการ" ที่ไม่ซ้ำกัน 17 ข้อ หลักการเหล่านี้แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก ฉันจัดการกับประเภทและหลักการหรือหลักการที่แต่ละคนมีอยู่

    หลักการในการบริหารและดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

    นี่เป็นหลักการที่ทำให้ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารโดยทั่วไป จำเป็นต้องมีกิจกรรมหลายอย่างที่ธนาคารต้องทำเช่นต้องให้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและธนาคารจำเป็นต้องให้มั่นใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการในการซื้อขาย ภายใต้หลักการเดียวกันนี้ผู้บังคับบัญชาของธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของแต่ละธนาคาร

    การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

    ส่วนนี้ประกอบด้วยหลักการสามข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ธนาคารเตรียมจะแล้วเสร็จ รวมถึงการกำหนดระดับสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคารแต่ละแห่งการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและการทบทวนและอนุมัติประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งที่คณะกรรมการธนาคาร หลักการที่สามในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จะรวมต้นทุนด้านสวัสดิการและความเสี่ยงในการสร้างราคาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาได้รับผลกระทบและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเขา การวัดและการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

    นี่คือ "เนื้อสัตว์" ของข้อเสนอ ประกอบด้วยแปดหลักการที่ไม่ซ้ำกัน ฉันจัดการกับหลักการเหล่านี้ทีละคน

    • ธนาคารต้องมีกระบวนการที่เชื่อถือได้ในการระบุวัดติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตนเอง
    • ธนาคารพาณิชย์ต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องจัดการกับความเสี่ยงและการระดมทุนของพวกเขาในทุกธุรกิจสกุลเงินและนิติบุคคล และต้องมีข้อ จำกัด ด้านกฎหมายการกำกับดูแลและการปฏิบัติของสภาพคล่องทางธุรกิจต่อธุรกิจต่างๆ ธนาคารพาณิชย์ต้องกระจายแหล่งเงินทุนและต้องตรวจสอบความสามารถในการทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
    • ในช่วงระหว่างวัน (เมื่อเทียบกับเงินคืน) ต้องมีการจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดคล้องกับหนี้สินของธนาคารเมื่อเกิดขึ้น นอกจากนี้ธนาคารต้องวางแผนเรื่องนี้ทั้งในสถานการณ์ปกติและเครียด
    • ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและแยกทรัพย์สินที่มีอยู่และได้รับการยกเว้นออกไปด้วย
    • ควรทดสอบการทดสอบความเครียดตามปกติโดยใช้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยให้สามารถกำหนดได้ว่าธนาคารสามารถรักษาความต้องการสภาพคล่องและใช้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
    • ธนาคารต้องเตรียมแผนการชำระหนี้ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบและขั้นตอนการยกระดับ แผนนี้ควรได้รับการทบทวนเป็นประจำ
    • ธนาคารพาณิชย์ต้องรักษาบัฟเฟอร์ของสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งด่วน อุปกรณ์เหล่านี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน

    การเปิดเผยข้อมูล

    นี่เป็นหลักการหนึ่งที่ธนาคารควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประจำเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการตลาดสามารถกำหนดมุมมองของตนเองเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและสภาพคล่องของธนาคารได้ [19659002 บทบาทของผู้บังคับบัญชา

    สี่ประการสุดท้ายเกี่ยวกับบทบาทของหัวหน้างานธนาคาร ประการแรกผู้บังคับบัญชาควรติดตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คุณยังต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเช่นรายงานภายในและข้อมูลตลาดปัจจุบัน หากผู้บังคับบัญชาพบปัญหาพวกเขาต้องแทรกแซงเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ทันที

    จำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่เช่นธนาคารกลางทั้งภายในประเทศและชายแดน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลในการดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การสื่อสารนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ในช่วงเวลาของความเครียดการแบ่งปันข้อมูลนี้จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น

    คู่มือนี้ปรากฏขึ้นเพื่อเป็นการปลอบโยนครั้งแรกและความคิดเห็น ในบทความในภายหลังผมจะจัดการกับคำว่า "ความชำนาญ", "whys" และ "สิ่งที่ต้องดู" โดยใช้หลักการบางอย่าง

    Source by sbobet

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *